那同學
2023-08-20 19:17老師好,為什么ULp就是波動率啊?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-08-24 10:53
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同學你好,
這里介紹的是在計算經濟資本時估計UL的方法,計算經濟資本時可以采用自己的模型估計,所以有很多不同的方法。原版書介紹的是這里講到的通過波動率的方式來進行估計,所以這里UL可以看成是波動率,是UL估計的其中一種方法。
希望能解答你的疑惑,加油!
