齊同學(xué)
2023-08-20 19:52這題在說什么，答案看不懂
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-21 11:24
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同學(xué)，上午好。這道題是問，credit spread上升到150bps，我們的策略是long還是short（buy long or sell short），還有這個(gè)策略造成的結(jié)果是什么（negative，zero or positive）
思路是：這里forward和call的標(biāo)的物是credit spread。
forward時(shí)，credit spread的標(biāo)價(jià)是100。
option時(shí)，option行權(quán)價(jià)的的credit spread是100。
現(xiàn)在credit spread上漲，所以都是long頭寸，最后結(jié)果是positive。
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追問
forward和option的cread spread是100這個(gè)是哪來的
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追答
同學(xué)，下午好。條件見截圖。
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