木同學(xué)
2023-08-20 20:08最后一問，我理解的是40%的持倉已經(jīng)清空了，60%的做了rollover，所以計(jì)算pricereturn的時(shí)候乘了0.4，為什么答案里不用乘0.4呀？pricereturn都默認(rèn)是100%來計(jì)算么？
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1個(gè)回答
Johnny助教
2023-08-20 21:25
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同學(xué)年后，price return是不用乘百分比的，因?yàn)閜rice return就是(P1-P0)/P0，就好比你花了100元買股票并且漲價(jià)，你總不能說你只要求這只股票中只有60元可以漲價(jià)，40元不能漲價(jià)吧，要漲價(jià)總歸是一起漲的。而roll return是你可以選擇將其中多少頭寸去轉(zhuǎn)倉的，于是要×百分比
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