AliceZhou
2023-08-20 20:09老師,在操作風(fēng)險中說每個風(fēng)險大類需要獨立同分布,然后用copula去將他們整合,我想問的是copula不是針對非線性相關(guān)嗎,也就是兩兩之間是有相關(guān)性的對吧,獨立能說明不相關(guān),那這怎么解釋呢?
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1個回答
Michael助教
2023-08-24 11:18
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學(xué)員你好,是一個大類里面的損失數(shù)據(jù)要求是iid,但是copula是整合不同大類的分布,這是兩個事情。
