AliceZhou
2023-08-20 20:27老師，LCR分母部分怎么理解？標(biāo)黃的例子沒太看懂
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2023-08-24 11:16
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學(xué)員你好，分母項目的數(shù)據(jù)需要進行壓力測試，因為如果計算預(yù)期值，很有可能算出來的數(shù)據(jù)是小于1或者是等于0 的，這樣一來這個指標(biāo)就沒有意義了。
在壓力測試中，其實是要找哪些在極端情況下出現(xiàn)大量現(xiàn)金流出的場景，比如極端情況下會有3%的零售存款被取出，或者100%的非經(jīng)營批發(fā)存款被取出，又或者30%的未被使用的額度被使用，等等。
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