延同學(xué)
2023-08-20 22:09為什么在遠(yuǎn)期利率協(xié)議里“去年化”是利率乘以0.25（按照季度），而在這里的定價是0.25次方。老師在遠(yuǎn)期利率協(xié)議里說單利，這里呢？以上是兩個問題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-08-20 23:31
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
在衍生品（二級同一級）
FRA和swap rate都是將時間占比直接乘在利率上，例如FRA是4%，那么一個季度對應(yīng)的利率就是4%x 1/4=2%，屬于單利計算
對于折現(xiàn)率，時間占比體現(xiàn)在指數(shù)上，例如Rf是4%，那么折現(xiàn)一個季度計算時使用(1+4%)^(1/4)，屬于復(fù)利計算
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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