于同學(xué)
2023-08-21 08:14問題5，既然模型不符合協(xié)方差穩(wěn)定的假設(shè)，為什么還能用AR模型并計(jì)算預(yù)測值？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-08-21 18:15
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同學(xué)你好。第四問不滿足協(xié)方差平穩(wěn)是根據(jù)對應(yīng)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)的。第五問別人就是讓你用AR(2)模型預(yù)測，不需要管它違不違反假設(shè)，這一題就是單純的預(yù)測，帶入相應(yīng)的數(shù)據(jù)即可，獨(dú)立的兩題。
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