Melissa
2023-08-21 09:01第19題如果按a*mu=0.215, mu=0.32算出來的a就不是0.75啊,這里的a=0.75是怎么從題中直接看出來的呢?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Michael助教
2023-08-25 10:47
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學員你好,這里題目的截距的數(shù)據(jù)確實沒有出好導致了兩個數(shù)據(jù)對不上,應該是截距正好等于0.32*0.75的,不過題目中出現(xiàn)依然是有限先從斜率的角度得出均值復歸的速度k,也就是這里的0.75.
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追問
也就是說這類題a就是看斜率項直接得出嗎?
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追答
是的。
