Melissa
2023-08-21 09:42我們看ES都是看圖形左邊嗎？如果PDF是左肥右瘦，從右邊看的話不就是ES要比older estimate小？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2023-08-25 10:55
該回答已被題主采納
學(xué)員你好，這個(gè)題目和看圖形左右邊沒有關(guān)系，因?yàn)檫@個(gè)圖形（講義上的墨跡）是波動(dòng)率微笑的圖，說明的是股票的收益波動(dòng)呈現(xiàn)出損失時(shí)候大盈利時(shí)候小的特點(diǎn)，而ES衡量的是極端損失時(shí)候的風(fēng)險(xiǎn)，所以用這個(gè)方法比完全使用正態(tài)分布相比，明顯測(cè)算出來的指標(biāo)要更大。
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