宋同學(xué)
2023-08-21 11:08關(guān)于FRA的定價問題。課件里例題有個求IFR1.1,1y1y implied forward rate.這個1.1如何理解?
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2023-08-21 11:50
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
1y1y表示1年期利率,1年后執(zhí)行
如下圖所示,IFR1,1是隱含在Z1和Z2中的遠(yuǎn)期利率
---------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】,仍有疑問可【追問】,您的聲音是我們前進(jìn)的源動力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
