第同學(xué)
2023-08-21 13:27在mtm中 np和unit的選擇搞不太清楚
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1個(gè)回答
Alex助教
2023-08-21 15:32
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你好同學(xué)
像這個(gè)例題,題干說(shuō)買入1million CAD,那么反向合約就是賣出1 MILLION CAD,那么mark to market公式分子上只能是AUD為單位。如果用CAD,分子就是0了,算這個(gè)盯市就沒有意義了。那么折現(xiàn)率也要用的rAUD.
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追問
老師,分子上的np 不是CAD嗎?
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追答
綠框框里的單位是AUD/CAD,乘以1 million CAD,單位就只剩下AUD了((AUD/CAD)×CAD=AUD)。所以分子最后的單位應(yīng)該是AUD
