曹同學(xué)
2023-08-21 14:49老師，如果標(biāo)普穩(wěn)定增長，那它不是偏離波動率的均值就會大，波動不是應(yīng)該越高嗎？
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1個(gè)回答
開開助教
2023-08-22 15:56
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同學(xué)你好，這種相對價(jià)值的策略，我們都是認(rèn)為會均值回歸。如果隱含波動率偏低，未來就會回升，如果隱含波動率偏高，回來就會下降。對應(yīng)的就是NIKKI option價(jià)值未來會上漲，SP500 option未來價(jià)值會下跌。
如果答疑對你有幫助，【請采納】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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