139****6784
2023-08-21 16:48Q3,如果是利率上升的情況,3個種bond價格的變化情況就沒有什么可比較的規(guī)律了吧。
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Danyi助教
2023-08-22 10:48
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
如果是利率上升,兩種債券相比較不含權(quán)債券,下降的更少。
call不會行權(quán),更不值錢,所以callable=pure-call,減去一個更小的值,因此整體下降幅度更少。
put會行權(quán),變得值錢,所以putable-pure+put,加上一個更大的值,整體下降幅度更少。
為乘風破浪的你【采納】??讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持~
