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2023-08-21 17:37第八題，第二個(gè)組合里面雖然SR更低一點(diǎn)，但是他的sharp ratio和最大回撤相對(duì)第三個(gè)組合都要更優(yōu)秀一些，綜合不考慮第二個(gè)組合嗎？
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2023-08-22 15:45
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同學(xué)你好，maximize the risk-adjusted return with the expectation of large negative events. 這個(gè)很明顯就是要看只考慮下行風(fēng)險(xiǎn)的sortino ratio，所以要看這個(gè)指標(biāo)最高的。sharpe ratio和最大回撤都不是衡量負(fù)面事件時(shí)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的。
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