tina
2023-08-21 19:32老師,為何long端的收益組合的比benchmark的小,虧損還會(huì)更多呢?
所屬:CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2023-08-22 15:23
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同學(xué)你好,
這里是對(duì)收益率的分解。同一個(gè)期限內(nèi)表現(xiàn)比benchmark好,屬于選股能力。我們發(fā)現(xiàn),這張表中l(wèi)ong的部分之所以虧的少,原因是組合corporate bond部分選擇的債權(quán)虧的比benchmark少,所以這部分security selection是正的。
如果答疑對(duì)你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
