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2023-08-21 20:54Q3，test 3是檢驗(yàn)什么的來(lái)著？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-08-22 11:57
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同學(xué)你好。第三個(gè)檢驗(yàn)就是檢驗(yàn)回歸模型參數(shù)，是用來(lái)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ徒鼐嗯c斜率系數(shù)是否顯著不為0。例如AR模型Xt=b0+b1Xt-1+et，檢驗(yàn)3說(shuō)的就是對(duì)截距與斜率系數(shù)進(jìn)行檢驗(yàn)，是最常見的檢驗(yàn)了。
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快
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追問
嗯嗯，這個(gè)檢驗(yàn)可以說(shuō)明什么，就是這個(gè)AR模型是否有效嗎？還是什么呢
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追答
同學(xué)你好。說(shuō)明截距顯著不等于0，斜率系數(shù)顯著不等于0，說(shuō)明滯后一期數(shù)據(jù)可以用來(lái)解釋當(dāng)前期。模型是否有效還需要看有沒有違反假設(shè)等，單靠第三個(gè)關(guān)于回歸系數(shù)的檢驗(yàn)無(wú)法判斷，回歸系數(shù)檢驗(yàn)是回歸檢驗(yàn)的第一步，后面還有各種假設(shè)違反的檢驗(yàn)等。
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追問
intercept and coefficient on the first lag differ significantly from 0. 這個(gè)因?yàn)槭窃贏R模型中，應(yīng)該可以判斷異方差吧？這個(gè)應(yīng)該是存在異方差吧？
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追答
同學(xué)你好。異方差是指殘差的方差在不同觀察值之間不同，第三個(gè)檢驗(yàn)就只是普通的自回歸檢驗(yàn)，如果變量換成殘差的方差的話，那么可以說(shuō)可以用于檢驗(yàn)判斷是否存在條件異方差。
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