139****6784
2023-08-21 20:58Q4，不太理解原文中說“while lags 1 through 3 are not significantly different than 0,”那為什么還要把t-1期放上去，不是說只放顯著的第四期。
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-08-22 17:40
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。該段話講的是第一階到第三階殘差的自相關(guān)性不顯著不等于0，也就是說沒有序列相關(guān)性存在，第四階自相關(guān)性顯著不等于0，說明存在季節(jié)性，解決辦法就是加上滯后四階變量。然后下面表一就是考慮了季節(jié)性問題后正確的回歸結(jié)果，你只要用表一的數(shù)據(jù)計算即可。
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快
-
追問
對對，理解了~~ 但是這個地方說1到3期沒有序列自相關(guān)，那t-2和t-3呢，為什么就不管了呢？
-
追答
同學(xué)你好。題目原來應(yīng)該是AR（1）模型檢驗了幾階自相關(guān)性發(fā)現(xiàn)存在季節(jié)性影響，因此就加上滯后四階的變量，二階與三階沒有問題，就不用在AR（1）模型上做相應(yīng)改變。
0
0
1
1
