王同學
2023-08-21 21:35老師,這個畫框的關(guān)于組合duration的公式,是不是只有收益率曲線平行移動時才能用?還是非平行移動也可以用?
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2023-08-22 10:33
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同學你好,
非平行移動也可以使用的,因為用的是KRD,key rate duration可以衡量非平行移動。
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追問
那這三個打勾的公式是不是對于非平行移動都可以用?
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追答
是的,因為用的都是KRD
