郭同學(xué)
2018-12-19 23:16老師好 第7題,A選項(xiàng)是什么意思 筆記里沒有呢? 還有為什么選C 不是說conditional Var 沒有考慮極端情況么?為什么還要選他?
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1個(gè)回答
Peter F助教
2018-12-20 11:33
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同學(xué),你好:A選項(xiàng)的 relative VaR 應(yīng)該是迷惑項(xiàng),并不存在。conditional VaR 是超過 VaR 的所有潛在損失的平均,這就包含極端情況了。
