金同學(xué)
2023-08-21 22:51密卷為什么這道題沒有考慮1%的coup?什么情況下應(yīng)考慮?他們的NP是不相等的
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-22 11:58
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同學(xué),下午好。這道題里面,沒有說持有期限,而1%的coupon是要考慮投保期限的,比如持有一年,就交1年的保費(fèi),持有2年,就交2年的保費(fèi),但這道題里沒說,所以只考慮spread變化,導(dǎo)致的CDS價(jià)格變化的收益。
像密卷下午第10題,明確說了,過了1年,所以我就考慮這1年的保費(fèi)。
