郭同學
2018-12-19 23:19老師 第11題為啥選B呢?
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1個回答
Peter F助教
2018-12-20 11:22
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同學,你好:這是哪里的題目,沒有看到原題,根據(jù)題干和選項,我判定是針對固定收益類的產(chǎn)品做風險評估,固定收益就是久期(Duration)。
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老師好,這個是書后題。組合管理講VaR那章的書后題。
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這道題為啥不能選A和C呢?
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同學,你好:題目我去查過了,確實是針對固定收益的,固定收益類是基于利率的,久期是反應利率的變動對應固定收益的價格變化,衡量固定收益用久期。Delta是對應衍生品的,標的價格變動對應衍生品價格變動。Tracking Error是標準差的范疇。后兩個都不能選。
