王同學(xué)
2023-08-22 10:09老師好,能詳細(xì)說(shuō)說(shuō)risk-adjust return嗎?跟SHARP RATIO有什么關(guān)系呀?謝謝!
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-08-23 09:09
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你好,risk-adjusted return就是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的回報(bào),sharpe ratio就是一種經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的回報(bào),sharpe ratio的分子部分是Rp-Rf是回報(bào)率,分母是sigma P,除以sigma P的動(dòng)作就是在調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)。
