穆同學(xué)
2018-12-20 10:07老師，這里是misspecified functtional form里第一條，omit 變量，如果漏掉的x2與x1有關(guān)，那x2就進(jìn)入殘差了，隨意殘差就跟x1有關(guān)了。這個(gè)影響一致性… 這個(gè)不是異方差是吧，異方差是x與殘差平方有關(guān)…不影響一致性… 差別很大嗎？一個(gè)平方一個(gè)不平方…
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2018-12-20 10:52
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同學(xué)你好，
x1和x2都是解釋變量，如果他們之間有線性相關(guān)性，這會(huì)帶來多重共線性問題。我覺得你想說的是y和x2有關(guān)系，如果遺失了x2這個(gè)解釋變量，會(huì)體現(xiàn)在殘值里，這樣理解是沒什么問題的。
異方差是說殘差和自變量有關(guān)系，要么自變量變大，殘差變大，要么自變量變大，殘差變小
有時(shí)候?qū)?shù)據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)換是為了更好的建模，如果y和x沒有線性相關(guān)性，那可以嘗試取對(duì)數(shù)，取指數(shù)等方式。一個(gè)有平方，一個(gè)沒平方差別肯定很大，有平方的是分段函數(shù)，是不連續(xù)的，也非線性的，沒平方的是連續(xù)的。
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追問
嗯，我看這幾個(gè)miss model都是這個(gè)問題，都是自變量x與殘差相關(guān)，一致性受影響，系數(shù)估計(jì)有偏差
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追問
老師，原版書應(yīng)該怎么看？我數(shù)量看下來，覺得只是有很小的概念性知識(shí)點(diǎn)課上沒聽到，別的也沒什么感覺。您建議怎么??原版書？在哪個(gè)階段看？
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追答
同學(xué)你好，
我的建議是直接聽基礎(chǔ)課，把講義上的搞明白了就足夠應(yīng)付考試了。二級(jí)考試要注意英文閱讀，詞匯量要練起來，如果看不懂題目就比較麻煩了。做題還是以原版書加百題為主，如果有精力，協(xié)會(huì)官網(wǎng)的題庫可以做一下。最后就是做做mock題感受一下考試，對(duì)時(shí)間把握和自己的知識(shí)點(diǎn)掌握程度有個(gè)了解，但通常mock會(huì)比真題難一些。
原版書和notes都是不用看的，如果你遇到不明白的地方再去查原版書，建議不去查notes，因?yàn)橛袝r(shí)候notes說的也不對(duì)。但有一些問題原版書說的也不詳細(xì)。 -
追問
是，我也覺得如果講義上的都會(huì)也沒問題了。主要是數(shù)量這個(gè)科目，都是一個(gè)類型的出題模式，看書用處不大，多練題有必要～謝謝老師！
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