undefinable
2023-08-22 14:20為什么這題只考慮hedge index linked government bond ，不考慮corporate bond
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-08-23 09:42
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你好，因?yàn)閏ase背景說了"the return of the fund's liabilities are driven by changes in the returns of index-linked government bonds"，現(xiàn)在要換成hedging return seeking的配置方法，所以要先把負(fù)債的hedge掉，負(fù)債為8.5m，負(fù)債變化又是依賴于index-linked government bond，所以資產(chǎn)如果剛好配置85%的index-linked government bond，那么10m*85%，剛好可以對沖掉負(fù)債的部分，然后剩余1.5m去做seeking portfolio。
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