GUO
2023-08-22 16:17高斯copula是靜態(tài)的，相關(guān)性不變。這節(jié)講義開(kāi)頭講到07-08年次貸危機(jī)時(shí)人們沒(méi)有考慮到相關(guān)性的上升，那么后面的改進(jìn)不是有copula來(lái)解決這部分問(wèn)題了嗎？為什么高斯copula 又是靜態(tài)的，沒(méi)有考慮相關(guān)性變化呢？沒(méi)明白這里之間的聯(lián)系
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Michael助教
2023-08-25 13:49
該回答已被題主采納
學(xué)員你好，其實(shí)很簡(jiǎn)單。
這個(gè)模型是靜態(tài)的，但是模型很復(fù)雜，所以使用的人不知道，所以在相關(guān)系數(shù)已經(jīng)升高的時(shí)候就沒(méi)有注意將模型的這個(gè)參數(shù)進(jìn)行修改，這個(gè)是當(dāng)時(shí)的問(wèn)題。
所以在后面大家吃了教訓(xùn)之后，都知道這個(gè)模型的相關(guān)系數(shù)需要調(diào)整，所以后來(lái)者這個(gè)問(wèn)題就解決了。
0
0
0
0
