fff團團長比伯
2023-08-22 19:34老師您好，關于這幾個構(gòu)建方法，是不是只有basic form需要 asset要大于liability。其余surplus optimization and variant form 并不需要資產(chǎn)大于負債？還有關于integratd asset-liability approach有需要資產(chǎn)大于負債嗎？integratd asset-liability approach到底會怎么考呢？好像不太懂這個？
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1個回答
Essie助教
2023-08-23 10:22
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你好，1. 是的，你的總結(jié)是正確的，只有two-portfolio中的basic form需要A>L，surplus MVO和variant form并不需要A>L。
2. integrated asset-liability approach也不需要A>L，如果考的話，主要就是考查它的一些基本特征。比如說，如果文中說，它們所使用的資產(chǎn)配置方法，可以將資產(chǎn)與負債共同進行配置，可以根據(jù)已有的負債來配置資產(chǎn)，也可以根據(jù)當前的資產(chǎn)規(guī)模來增加或縮減負債，但較為復雜，而且該模型可以考慮多期。那么就要立馬反應過來，它說的是integrated asset-liability approach.
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