延同學(xué)
2023-08-22 21:13圖畫中,baywhite第一個月付出固定利率,是不是錯了?根據(jù)題干,他用1個月浮動MRR借了一個月錢
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-08-23 16:42
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
感謝提供截圖信息!~ 它來自24年協(xié)會原版書,如下截圖
我的理解是0時間點已經(jīng)在市場上得到了0~1的MRR,它就是fixed了
這頁PPT圍繞interest rate futures 展開,它的標(biāo)的資產(chǎn)可以是截圖中的1~2時間段的市場利率,截圖中0~2時間段包含兩個月
0~2
黑色箭頭←
Baywhite將錢借給客戶,收到固定利率
0~1
黑色箭頭→
Baywhite貸款,支付浮動利率
以上兩個黑色箭頭的綜合效果是1~2
紅色箭頭→
Baywhite在0時間點的一個月之后要去支付1個月的MRR
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