王同學(xué)
2023-08-22 21:13老師，麻煩幫忙看看statement1怎么理解。我覺(jué)得是1.2都是錯(cuò)的。老師不是說(shuō)multi strategy回報(bào)高，波動(dòng)也高一些嗎
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2023-08-23 09:28
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同學(xué)你好，
statement 2是錯(cuò)的。歷史上multi-strategy的回報(bào)是更高的。
statement 1是沒(méi)錯(cuò)的。這兩類multi-manager的策略，都是在各種策略和基金中分散配置，整體來(lái)說(shuō)，他們的分散化程度較高，收益也是比較穩(wěn)定的。只不過(guò)這兩者如果進(jìn)行比較的話，還是那么multi-strategy的波動(dòng)相對(duì)會(huì)更高一些，但從絕對(duì)的波動(dòng)來(lái)看也不是很高的。
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