Wang
2023-08-22 21:29看跌期權(quán)，in the money 說明spot price 比執(zhí)行價小，那當(dāng)Rf下降時候，折現(xiàn)的PV增加，使spot price和執(zhí)行價之間的different變小，所以value降低，可以按這個邏輯么老師
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-08-23 16:55
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
difference是變大
看跌期權(quán)，in the money 說明spot price 比執(zhí)行價小，那當(dāng)Rf下降時候，根據(jù)看跌期權(quán)的內(nèi)在價值公式“Max[0, X/(1+Rf)^(T-t)-St]”分析，折現(xiàn)的PV=X/(1+Rf)^(T-t)增加，使spot price和執(zhí)行價之間的different不是變小，而是變大
題目說的是Rf上升，所以看跌期權(quán)的value降低
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