icqcu
2023-08-22 22:45這個(gè)第四題也沒(méi)聽(tīng)明白…… 能文字描述一下么?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-23 09:59
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同學(xué),上午好。
1. 資產(chǎn)價(jià)值(bond部分)是12million
2. 目前久期是5.5,目標(biāo)久期是2
3. 因?yàn)橐稻闷?,所以是支固定,收浮?dòng),這個(gè)swap的久期是-2.4
4. 需要的million:12*(2-5.5)/(-2.4)=17.5
