王同學(xué)
2023-08-22 22:55請(qǐng)問第四題怎么判斷出來(lái)是會(huì)回到volatility skew呢? 難道是說 volatility skew是更usual profile更常見的? 謝謝implied volatility will revert back to a more usual profile.
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-08-23 10:05
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同學(xué),上午好。因?yàn)檫@里是 stock option,stock option的implied volatiliy是volatility skew(最常見)的。
