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2023-08-23 10:36關(guān)于market yield越小，duration越大這一點，從圖是可以看出來的。但是老師說duration反映的是一個債券的加權(quán)平均收款期，那這樣想為什么不一致：market yield小說明投資者可以以更低的市場利率去借錢，那么就會提前還款，duration也就是債券的加權(quán)平均收款期反而會小呀？
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1個回答
Danyi助教
2023-08-26 09:08
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同學(xué)你好，
因為普通債券不會提前還款，所以不考慮這一角度。你說的其實是callable bond。
market yield越小，duration越大這一點是針對不含權(quán)普通債券的結(jié)論。
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