151****7200
2023-08-23 11:38第一小題的 implied forward rates這個是代表遠期的約定好的利率嗎，這個上漲了，應(yīng)該收固定利率的一方賺錢才對啊，也就是收到合約約定好的利率一方賺錢啊，怎么會是收浮動的賺
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-08-23 17:48
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
implied forward rate 不是約定好的遠期利率
它是未來的市場利率，是swap合約中的標的資產(chǎn)利率（浮動利率）
例如在0時間點，看到的1~2時間段（一年）的利率是5%，過了一年，到了1時間點，此時未來一年的利率漲到了8%，此時依舊可以按照swap rate來支付固定利率，而不是8%。
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