kkw
2023-08-23 11:43講義里說如果有一個time series 有unit root 但另一個沒有，"we cannot use multiple regression" , 但老師這里講把有unit root的TS做一階差分如果平穩(wěn)了就可以用新的TS繼續(xù)做回歸，我覺得和講義矛盾，能進(jìn)一步講講么，謝謝
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-08-24 11:26
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同學(xué)你好。并沒有矛盾之處。首先如果一個時間序列有單位根，另一個沒有單位根，是不能直接回歸的，這沒有問題。如果要想進(jìn)行回歸分析，那么你得將有單位根的時間序列進(jìn)行處理，將其變?yōu)闆]有單位根。在課程中講單位根的時候是不是講到差分可以解決單位根問題，如果差分后單位根沒有了，那么是不是可以將差分后的時間序列與沒有單尾根的時間序列進(jìn)行回歸分析。
差分后的時間序列與差分前的時間序列所表示含義不同。例如sale_t這是差分前時間序列，表示每一期銷售額，一階差分后為sale_t - sale_t-1，也就是變化量。
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快
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