tina
2023-08-23 12:44asnchronous
為何高頻數(shù)據(jù)會導(dǎo)致低估相關(guān)性和波動率呢
所屬：CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Johnny助教
2023-08-24 09:16
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個是統(tǒng)計結(jié)果所顯現(xiàn)的。從低頻數(shù)據(jù)開始提高數(shù)據(jù)的頻率，會使得樣本的方差、協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的預(yù)測更為精準(zhǔn)，但如果數(shù)據(jù)頻率再進(jìn)一步提升，例如從每月的數(shù)據(jù)更新到每日的數(shù)據(jù)，這就會導(dǎo)致asynchronous，導(dǎo)致相關(guān)系數(shù)被扭曲
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