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2023-08-23 14:07Q3，為什么說volatility是標(biāo)準(zhǔn)差
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-08-23 14:53
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你好，volatility是波動(dòng)率，金融中，風(fēng)險(xiǎn)是不確定性，或者是風(fēng)險(xiǎn)就是波動(dòng)率，用標(biāo)準(zhǔn)差進(jìn)行衡量。
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追問
想再問一下，比如利率二叉樹計(jì)算節(jié)點(diǎn)的時(shí)候，那個(gè)volatility本質(zhì)上也是一個(gè)方差嗎？
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追答
對的，固收利率二叉樹里用的波動(dòng)率和這里一樣，它們都是標(biāo)準(zhǔn)差，是方差開根號。
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