師同學(xué)
2023-08-23 15:34老師你好，這道題目說strategy B合適。對于利率的操作，最終是落到對bond的long、short嘛？Analysts observe an inverted yield curve in a country. Which of the following trading strategies should be used?Justify your response.Strategy A: short short-term interest rates, long long-term interest rates.Strategy B: long short-term interest rates, short long-term interest rates.Strategy C: long both short and long rates.
如果是單純的看利率的變化，當(dāng)前反轉(zhuǎn)，未來短期利率下降，則short，strategy A更合適
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1個回答
Simon助教
2023-08-24 15:26
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同學(xué)，上午好。利率反轉(zhuǎn)見截圖，是短期利率上漲，長期利率下降。所以long短期利率，short 長期利率。
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這個題目是已經(jīng)再反轉(zhuǎn)狀態(tài)了，不是即將反轉(zhuǎn)
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追答
同學(xué)，上午好。這道題沒有想那么深遠(yuǎn)，他其實就是考察利率反轉(zhuǎn)該怎么投資。如果是已經(jīng)反轉(zhuǎn)了，未來會恢復(fù)正常，那應(yīng)該是obsere a later inverted，那么就是已經(jīng)是反轉(zhuǎn)晚期階段了，我們要考慮下一階段的投資。
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追問
好的，謝謝老師
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追答
同學(xué)，加油！祝順利通過三級考試！
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