fff團團長比伯
2023-08-23 15:39老師麻煩能解釋一下第六題嗎？
所屬：CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關試題
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1個回答
Johnny助教
2023-08-24 13:42
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同學你好，這里可以參考下方講義。如果從年度數(shù)據(jù)變成月度數(shù)據(jù)，就會提升樣本方差、協(xié)方差、相關系數(shù)的預測精確度，但是不會提升樣本均值的精確度，那就能直接排除C。如果能確保歷史期間的數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的，沒有出現(xiàn)機制轉(zhuǎn)變所造成的非平穩(wěn)性，那么就應該使用盡可能長的歷史數(shù)據(jù)區(qū)間，B是對的。如果有很多的變量，那同事也就需要大量的觀測值，例如在使用協(xié)方差矩陣時，如果觀測值的數(shù)量還沒有變量多，那么部分投資組合所呈現(xiàn)的波動率就會為0，于是A就可以排出了
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