joe
2023-08-23 17:21無風險利率上升如何影響看漲期權(quán)的價格?為什么
無風險利率上升對 股票看漲期權(quán)的價格 和對債券看漲期權(quán)的價格是影響不一樣嗎
所屬:CFA Level II > Financial Statement Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2023-08-24 11:29
該回答已被題主采納
同學,早上好。
根據(jù)買賣權(quán)平價理論,C=P+S-K/(1+r),當無風險利率上升,則K/(1+r)下降,C是更大的。
加油,祝你順利通過考試~
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追問
對股票 和 債券的影響都一樣嗎
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追答
同學,晚上好。
這里討論的是無風險利率對看漲期權(quán)的影響,不是股票和債券的影響。
