李同學
2023-08-23 20:31為什么gamma和vega趨近于0，delta hedge 最有效？怎么理解？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-08-24 10:36
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
delta是期權價格隨標的資產(chǎn)價格變動的敏感度，是一階導數(shù)
Gamma用來表示Delta值對于標的物價格變動的敏感程度，即期權價格變動相當于標的物價格變動的二階導數(shù)
delta對沖時，只對一階導數(shù)對沖，二階導數(shù)gamma越小越好。
Vega值是期權價格關于標的資產(chǎn)價格波動率的敏感程度，如果波動越小，那么標的資產(chǎn)的價格變化越小，delta 對沖越準確有效
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