小同學(xué)
2023-08-23 21:32老師,這道題為什么不選A
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1個回答
Simon助教
2023-08-24 17:17
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同學(xué),下午好。協(xié)會的這個勘誤有問題,根據(jù)題目duration neutral,而且變flatten,所以要long 10年,short 2年。如果A bear steepening,長端利率上升幅度更大大,而且長端久期也大,1ong 10年的虧損相當(dāng)大,答案應(yīng)該選A。
