滕同學
2023-08-23 22:23straddle strategy
這題解析也錯了吧, straddle 應該用相同執(zhí)行價格的 ATM call/put option?
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1個回答
Simon助教
2023-08-24 10:08
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同學,上午好。這道題采用的策略是strangle strategy,買OTM call和OTM put。中文解析是對的。
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追問
strangle strategy OTM Call 與 OTM Put的執(zhí)行價格是可以不同的是嗎?
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追答
上午好,OTM call和put執(zhí)行價本來就是不一樣的。舉個例子,當前股價10,OTM call的行權價一定大于10,而OTM put的行權價一定小于10
