HuiLYue
2023-08-23 23:01C選項(xiàng)，另一道題的解析中說這個APT是關(guān)于expected return的一元線性回歸。不涉及 correlation variance deviation的二階矩，請問這個該如何理解呢？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
尹旭助教
2023-08-24 09:27
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
在對你的上一道題的答疑中，我們已經(jīng)說過APT模型分單因素和多因素來研究，對于多因素模型（multifactor），它挑選的這些風(fēng)險(xiǎn)因子，都假設(shè)是不相關(guān)的，因子與因子之間沒有相關(guān)性，比如可以挑市場中的利率、公司的市值規(guī)模、市場交易的情緒等等，這些因素不相關(guān)，所以不用考慮他們之間的相關(guān)性（correlation）。這也就是correlation variance deviation 說的意思。
加油同學(xué)，老師與你一起乘風(fēng)破浪。如果對答疑滿意，別忘點(diǎn)個采納哦~
0
0
0
0
