李同學(xué)
2023-08-23 23:34老師,請(qǐng)問這道題目算fully integrated return用的是correlation,為什么不能用covariance with gim和standard deviation的平方算呢?
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1個(gè)回答
Johnny助教
2023-08-24 11:55
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同學(xué)你好,題目說的是Using the data provided in Exhibit 1 and Grey’s recommended approach and assumed correlation,也就是要用0.39這個(gè)假設(shè)的相關(guān)系數(shù)來計(jì)算,0.39就是assume出來的
