趙同學(xué)
2023-08-23 23:47老師講的d2的計(jì)算公式是為了分析去資產(chǎn)收益率r的關(guān)系變形了么？一級學(xué)的計(jì)算公式是d2計(jì)算公式第一項(xiàng)分子為啥不是in（v/ke-rt），如果按這個分析，當(dāng)rf上升時，d2是上升的呀？
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1個回答
楊玲琪助教
2023-08-24 11:06
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同學(xué)你好，
這里確實(shí)是為了分析r的變化進(jìn)行了變形。這里的公式與一級其實(shí)是一樣的，一級第一項(xiàng)是ln(S/Ke^-RT)，但這里要注意，違約概率計(jì)算的是N(-d2)，所以還要考慮符號的變化。
希望能解答你的疑惑，加油！
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