Eric
2017-05-27 22:42notes practice exam3 的第40題,答案寫(xiě)直接用90天forward rate in30 days來(lái)對(duì)沖2*5 FRA,從時(shí)間軸來(lái)看他們無(wú)法完全對(duì)沖???請(qǐng)問(wèn)答案是否錯(cuò)誤了,應(yīng)該是90-day forward rate in 60days吧
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1個(gè)回答
大鬼班主任
2017-05-31 14:59
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同學(xué)你好,題目沒(méi)有錯(cuò)
題目說(shuō)過(guò)了30天以后,用一個(gè)1×4的FRA對(duì)沖30天之前買(mǎi)的2×5的FRA是完全可以做到的。
