Charlotte
2023-08-24 07:29老師, Q2還是不太懂，可以解釋一下嗎？謝謝老師
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-08-25 17:19
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同學(xué)你好，
在結(jié)構(gòu)模型的債務(wù)期權(quán)類比下，擁有一家公司的債務(wù)在經(jīng)濟(jì)上等同于擁有在時(shí)間T支付K美元的無風(fēng)險(xiǎn)債券，同時(shí)賣出該公司資產(chǎn)的期限為T和行使價(jià)為K的歐式看跌期權(quán)。
因?yàn)闅W式期權(quán)只有一個(gè)行權(quán)日，你買的是債券，相當(dāng)于就是那個(gè)到期日。
美式期權(quán)可以有無數(shù)個(gè)到期日，不符合債券性質(zhì)。
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