董同學
2023-08-24 10:2125-delta有什么特殊含義嗎?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2023-08-24 13:18
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同學,上午好。25-delta表示,使用OTM期權(quán)。
put的delta范圍是-1到0,越接近0,越OTM,越接近-1,越ITM。在表述時,習慣把負號省略,同時用百分制,比如-0.25的delta put,表示為25-delta put。
對于call來說,delta范圍0到1,越接近0,越OTM,越接,1,越ITM。同樣,在表述時,習慣用百分制,比如0.25的delta call,表示為25-delta call。
50-delta,表示at the money,
大于50delta,表示in the money
小于50delta,表示out of money
努力的你請【采納】喲~。加油,祝同學順利通過考試~
