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2023-08-24 18:53為什么高于市場(chǎng)組合的sharp ratio 不可能達(dá)到？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
尹旭助教
2023-08-25 15:42
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
CML線上的市場(chǎng)組合是考慮了 收益率 和 風(fēng)險(xiǎn) 的最優(yōu)市場(chǎng)組合，是反映了當(dāng)前市場(chǎng)條件下最優(yōu)的組合，這個(gè)組合的 sharp ratio 反映了 收益率 和 風(fēng)險(xiǎn)的均衡水平。比如題中計(jì)算的 sharp ratio 是0.667，那就相當(dāng)于 承擔(dān)1單位風(fēng)險(xiǎn)會(huì)獲得 0.667單位超額收益，在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境和條件下承擔(dān)1單位風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法獲得更高回報(bào)了，所以高于最優(yōu)組合的sharp ratio 不能達(dá)到。
加油同學(xué)，老師與你一起乘風(fēng)破浪。如果對(duì)答疑滿意，別忘點(diǎn)個(gè)采納哦~
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