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2023-08-24 21:23老師 這里1.30日用1月15日的數(shù)據(jù)做回測為什么不行呢沒聽明白。1月30日不是公布了1月15日的E了嗎？ 為什么還是look ahead？2月15日對1月15日的數(shù)據(jù)進(jìn)行回測用1月30日公布的數(shù)據(jù) 和 1月30日用1月30日公布的數(shù)據(jù) 不是一樣的嗎？ 同樣道理 后面老師講的非農(nóng)數(shù)據(jù) 12月的修正值不也是對10月數(shù)據(jù)的修正嗎，就也是10月的數(shù)據(jù) 為什么是用未來數(shù)據(jù)推過去數(shù)據(jù)呢？
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1個回答
Essie助教
2023-08-25 09:49
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你好，正是因為1月30日才公布15日的E，也就是說你站在15號，你是不知道當(dāng)天的E是多少，你在市場上只能看到P。假設(shè)你等所有數(shù)據(jù)都出來了，用這樣的數(shù)據(jù)回測后，證明你的模型是好的，但是這樣的模型沒法后續(xù)預(yù)測，也就是你沒法利用這種模型對還沒發(fā)生的事情預(yù)測。也就是說兩個數(shù)據(jù)要發(fā)生在同一時間，并且你在同一時間可得才行。
修正值這里也是一樣的，你是因為到了12月才知道數(shù)據(jù)修正了，但是10月并不知道，也就是說你站在任何一個時間點上都只能知道當(dāng)前的情況，而不知道未來的情況，所以這樣的模型就失去了可利用性。下一年，給你10月的數(shù)據(jù)，你很難做預(yù)測，因為你模型中使用的是滯后的修正值，而不是當(dāng)下市場上可得的數(shù)據(jù)。
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